- Эмитент
- Vanguard
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Vanguard US Total Market Shares Index Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTS.AX
Vanguard US Total Market Shares Index ETF (VTS.AX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции VTS.AX — A$527. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции VTS.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,865.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard US Total Market Shares Index ETF (VTS.AX) показал доход в 5.10% с начала года и 12.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTS.AX составила 15.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.99%.
Vanguard US Total Market Shares Index ETF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность VTS.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTS.AX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.51% | -2.06% | -3.44% | 6.82% | 5.94% | 3.35% | -1.52% | 5.10% | |||||
| 2025 | 3.19% | -3.86% | -6.62% | -2.10% | 6.41% | 3.25% | 4.92% | 0.49% | 1.49% | 3.67% | 0.22% | -1.74% | 8.85% |
| 2024 | 6.23% | 4.27% | 3.24% | -2.62% | 0.44% | 4.88% | 2.39% | -2.42% | 0.36% | 6.83% | 5.74% | 2.25% | 35.88% |
| 2023 | 1.09% | 4.20% | 1.27% | 2.88% | 3.51% | 3.36% | 3.34% | 1.74% | -4.35% | -2.25% | 5.26% | 3.07% | 25.21% |
| 2022 | -4.89% | -5.09% | 3.12% | -3.31% | -3.04% | -5.50% | 6.77% | 0.02% | -3.57% | 8.40% | -2.56% | -4.12% | -13.98% |
| 2021 | 1.20% | 0.15% | 6.10% | 3.69% | 0.84% | 5.28% | 3.34% | 4.23% | -1.59% | -0.34% | 6.91% | 0.21% | 33.96% |
Метрики бенчмарка
Vanguard US Total Market Shares Index ETF has an annualized alpha of 13.22%, beta of 0.14, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2009.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.22%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 103.22%
- Участие в снижении
- 101.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTS.AX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard US Total Market Shares Index ETF (VTS.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTS.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.39 | +0.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard US Total Market Shares Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$5.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$5.71 | A$5.29 | A$4.77 | A$4.76 | A$4.32 | A$3.64 | A$3.49 | A$3.55 | A$3.00 | A$1.94 | A$2.51 | A$2.41 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.05% | 1.02% | 1.36% | 1.53% | 1.09% | 1.38% | 1.52% | 1.66% | 1.10% | 1.57% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard US Total Market Shares Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.39 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.51 | A$0.00 | A$2.90 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.19 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.39 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.42 | A$5.29 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.19 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.20 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.10 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.28 | A$4.77 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.18 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.21 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.07 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.29 | A$4.76 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.81 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.91 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.26 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.34 | A$4.32 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.91 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.97 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.02 | A$3.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard US Total Market Shares Index ETF показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard US Total Market Shares Index ETF составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.03%март 2020 г. | 28d | 8mo 13d | 9mo 11dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.06%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 1y 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.58%авг. 2011 г. | 6mo 6d | 6mo 25d | 1y 26dфевр. 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.17%апр. 2025 г. | 2mo 18d | 3mo 7d | 5mo 25dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.94%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 4mo 1d | 6mo 21dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VTS.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -41.07% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.69% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.17% | -17.74% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -22.01% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -24.71% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -1.97% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -11.02% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.20% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTS.AX
Добавьте Vanguard US Total Market Shares Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTS.AX