PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTR и COWZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VTR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.43%
144.41%
VTR
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.86

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

VTR:

3.82

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

VTR:

1.52

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.16

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

VTR:

12.74

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

VTR:

-2.92%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


VTR

С начала года

16.98%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

5.25%

1 год

61.74%

5 лет

24.35%

10 лет

5.43%

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.86
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.82
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.52
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.16
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.74
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
-0.26
VTR
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и COWZ

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности COWZ в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTR и COWZ

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-15.03%
VTR
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и COWZ

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.60%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
13.14%
VTR
COWZ