PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTR с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTR и COWZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VTR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.01%
5.57%
VTR
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.13

COWZ:

0.82

Коэф-т Сортино

VTR:

1.69

COWZ:

1.24

Коэф-т Омега

VTR:

1.20

COWZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTR:

0.73

COWZ:

1.30

Коэф-т Мартина

VTR:

3.12

COWZ:

3.26

Индекс Язвы

VTR:

7.55%

COWZ:

3.43%

Дневная вол-ть

VTR:

20.83%

COWZ:

13.63%

Макс. просадка

VTR:

-83.92%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

VTR:

-11.36%

COWZ:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 11.63%.


VTR

С начала года

21.38%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

18.11%

1 год

22.31%

5 лет

4.85%

10 лет

4.61%

COWZ

С начала года

11.63%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

5.57%

1 год

11.17%

5 лет

15.29%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.070.82
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.621.24
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.15
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.691.30
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.943.26
VTR
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
0.82
VTR
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и COWZ

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности COWZ в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTR
Ventas, Inc.
3.05%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.72%5.45%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.90%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTR и COWZ

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.36%
-6.73%
VTR
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и COWZ

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.51%
4.05%
VTR
COWZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab