Сравнение VTR с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или COWZ.
Основные характеристики
| VTR | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.19% | 16.54% |
| Дох-ть за 1 год | 60.35% | 27.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 16.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 13.73% |
| Макс. просадка | -83.92% | -38.63% |
| Текущая просадка | -2.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между VTR и COWZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTR и COWZ
С начала года, VTR показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и COWZ
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности COWZ в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.76% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5,409.15% | 9,117.70% | 10,528.28% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и COWZ
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и COWZ
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.