PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTR с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTR с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTR и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с FRIFXVTR с VGTVTR с STWD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VTR vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.43

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.20

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.59

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTR vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Корреляция

Корреляция между VTR и COWZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и COWZ

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTR и COWZ

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.38%

-38.63%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-13.55%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-22.00%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.72%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-4.85%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.92%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и COWZ

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

2.96%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

8.37%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.50%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.73%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

20.08%

+14.61%