Сравнение VTN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTN и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | -2.02% | 18.80% | 6.83% | 7.29% | -21.14% | 7.25% | 0.26% | 19.32% | -8.15% | 8.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VTN показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.94% против 14.14% соответственно.
VTN
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.94%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTN vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTN
VOO
Сравнение VTN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.53 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 7.31 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VTN и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTN и VOO
Дивидендная доходность VTN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTN Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | 7.42% | 7.14% | 6.39% | 3.87% | 5.07% | 4.21% | 4.21% | 4.54% | 5.76% | 5.02% | 5.99% | 5.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTN и VOO
Максимальная просадка VTN за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTN и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -33.99% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.98% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.63% | -24.52% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.99% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.55% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -3.72% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTN и VOO
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.34% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.47% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 18.11% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 16.82% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 17.99% | -5.64% |