PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMX с SGP.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTMX с SGP.AX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTMX in Real Estate - Development, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past year, VTMX returned 26.11% vs -15.70% for SGP.AX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMX и SGP.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Stockland (SGP.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VTMX торгуется в USD, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VTMX показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -22.09%.

VTMX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.46%
С начала года
14.02%
6 месяцев
12.95%
1 год
26.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGP.AX

1 день
3.09%
1 месяц
2.63%
С начала года
-22.09%
6 месяцев
-22.07%
1 год
-15.70%
3 года*
7.35%
5 лет*
1.02%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMX и SGP.AX

2026 (YTD)202520242023
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		14.02%23.05%-33.97%25.12%
SGP.AX
Stockland		-22.09%34.90%1.88%16.31%

Correlation

The correlation between VTMX and SGP.AX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Stockland

Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с COV.PAVTMX с GMG.AXVTMX с SCG.AXVTMX с AHR
Часто сравнивают с SGP.AX:
SGP.AX с QQQSGP.AX с VNA.DESGP.AX с LMP.LSGP.AX с URW.PASGP.AX с 0823.HKSGP.AX с 0012.HKSGP.AX с SURYY

Доходность на риск

VTMX vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SGP.AX
Ранг доходности на риск SGP.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGP.AX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGP.AX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGP.AX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGP.AX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGP.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMX c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMXSGP.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.64

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.81

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.39

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

-0.82

+5.93

VTMX vs. SGP.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SGP.AX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMX и SGP.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMX и SGP.AX

Максимальная просадка VTMX за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки SGP.AX в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMX и SGP.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMXSGP.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-81.61%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-39.23%

+24.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-31.71%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-27.05%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

19.04%

-13.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMX и SGP.AX

Текущая волатильность для Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) составляет 5.35%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что VTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMXSGP.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.85%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

18.41%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

23.76%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.48%

25.66%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.48%

30.65%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMX и SGP.AX

Дивидендная доходность VTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SGP.AX в 6.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGP.AX
Stockland		6.19%4.57%3.46%5.03%7.27%5.97%5.24%5.97%7.67%5.78%5.44%5.90%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.40%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTMX и SGP.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VTMX значения в USD, SGP.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

VTMX and SGP.AX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMX и SGP.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор