PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
1.50%
VTIPX
VGLT

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.27% против 0.07% соответственно.


VTIPX

С начала года

4.57%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.98%

1 год

5.99%

5 лет (среднегодовая)

3.34%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

VGLT

С начала года

-3.89%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

1.49%

1 год

5.09%

5 лет (среднегодовая)

-5.25%

10 лет (среднегодовая)

0.07%

Основные характеристики


VTIPXVGLT
Коэф-т Шарпа3.130.42
Коэф-т Сортино5.240.68
Коэф-т Омега1.711.08
Коэф-т Кальмара4.310.13
Коэф-т Мартина22.801.02
Индекс Язвы0.27%5.53%
Дневная вол-ть1.95%13.43%
Макс. просадка-5.36%-46.18%
Текущая просадка-0.42%-38.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и VGLT

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTIPX и VGLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.130.42
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.240.68
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.711.08
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.310.13
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 22.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.801.02
VTIPX
VGLT

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
0.42
VTIPX
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и VGLT

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VGLT в 4.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.79%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.09%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и VGLT

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-38.26%
VTIPX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
4.05%
VTIPX
VGLT