Сравнение VTIPX с VGLT
VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both funds - VTIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 0-5 Year Treasury Inflation-Protected Securities Index, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIPX returned 3.00%/yr vs -1.63%/yr for VGLT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTIPX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 3.00% против -1.63% соответственно.
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 3.00%
- Всё время*
- 2.13%
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.06M | $103.64M | $108.85M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIPX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 1.77% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between VTIPX and VGLT is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between VTIPX and VGLT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIPX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VTIPX
VGLT
Сравнение VTIPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIPX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.13 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -0.27 | +12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и VGLT
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -46.18% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -7.03% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -13.38% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -40.98% | +35.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -46.18% | +40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -37.83% | +37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -15.28% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 3.26% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.32% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 6.36% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 8.41% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 14.46% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 13.74% | -11.51% |
Сравнение комиссий VTIPX и VGLT
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и VGLT
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VGLT в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 4.04% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIPX and VGLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to VTIPX (0.34%). In terms of maximum drawdown, VTIPX dropped -5.36% vs VGLT's -46.18%.
VTIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIPX и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор