PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIPX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIPXVGLT
Дох-ть с нач. г.4.39%-4.45%
Дох-ть за 1 год6.04%7.15%
Дох-ть за 3 года2.00%-11.52%
Дох-ть за 5 лет3.34%-4.72%
Дох-ть за 10 лет2.24%0.04%
Коэф-т Шарпа3.010.62
Коэф-т Сортино4.990.96
Коэф-т Омега1.691.11
Коэф-т Кальмара3.370.20
Коэф-т Мартина24.241.63
Индекс Язвы0.25%5.27%
Дневная вол-ть2.00%13.82%
Макс. просадка-5.36%-46.18%
Текущая просадка-0.58%-38.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTIPX и VGLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и VGLT

С начала года, VTIPX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.24% против 0.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
2.33%
VTIPX
VGLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и VGLT

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 24.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.24
VGLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.63

Сравнение коэффициента Шарпа VTIPX и VGLT

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
0.62
VTIPX
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и VGLT

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VGLT в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.80%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%0.02%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.11%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и VGLT

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-38.62%
VTIPX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
4.04%
VTIPX
VGLT