PortfoliosLab logo
Сравнение VTIPX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIPX и VGLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIPX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.28%
5.70%
VTIPX
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIPX:

4.01

VGLT:

0.40

Коэф-т Сортино

VTIPX:

6.52

VGLT:

0.63

Коэф-т Омега

VTIPX:

1.93

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTIPX:

7.96

VGLT:

0.12

Коэф-т Мартина

VTIPX:

25.72

VGLT:

0.77

Индекс Язвы

VTIPX:

0.28%

VGLT:

6.65%

Дневная вол-ть

VTIPX:

1.83%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

VTIPX:

-5.36%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

VTIPX:

-0.04%

VGLT:

-37.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTIPX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.69% против -0.57% соответственно.


VTIPX

С начала года

3.44%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

7.49%

5 лет

3.88%

10 лет

2.69%

VGLT

С начала года

3.00%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.49%

5 лет

-8.95%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIPX и VGLT

VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIPX: 0.14%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIPX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIPX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTIPX: 4.01
VGLT: 0.40
Коэффициент Сортино VTIPX, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIPX: 6.52
VGLT: 0.63
Коэффициент Омега VTIPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTIPX: 1.93
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара VTIPX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTIPX: 7.96
VGLT: 0.12
Коэффициент Мартина VTIPX, с текущим значением в 25.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTIPX: 25.72
VGLT: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VTIPX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIPX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01
0.40
VTIPX
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIPX и VGLT

Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VGLT в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
2.66%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.38%1.50%0.55%0.00%0.72%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.32%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VTIPX и VGLT

Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-37.98%
VTIPX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности VTIPX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
5.39%
VTIPX
VGLT