Сравнение VTIPX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIPX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 0.93% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.09% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.97% против -0.86% соответственно.
VTIPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.97%
VGLT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- -0.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIPX и VGLT
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIPX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VTIPX
VGLT
Сравнение VTIPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIPX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.04 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 0.12 | +3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.14 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 0.31 | +13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.04 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | -0.34 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | -0.06 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.19 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между VTIPX и VGLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и VGLT
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VGLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.49% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и VGLT
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -46.18% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -8.48% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -40.98% | +35.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -46.18% | +40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -36.63% | +36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -14.83% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.85% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.45% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 6.00% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 10.35% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 14.60% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 13.84% | -11.62% |