PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIP с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIPEMB
Дох-ть с нач. г.4.42%5.86%
Дох-ть за 1 год6.55%13.22%
Дох-ть за 3 года2.02%-1.37%
Дох-ть за 5 лет3.51%0.15%
Дох-ть за 10 лет2.40%2.48%
Коэф-т Шарпа3.161.87
Коэф-т Сортино5.622.72
Коэф-т Омега1.731.33
Коэф-т Кальмара5.000.78
Коэф-т Мартина24.8610.08
Индекс Язвы0.27%1.41%
Дневная вол-ть2.13%7.56%
Макс. просадка-6.27%-34.70%
Текущая просадка-0.59%-7.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTIP и EMB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и EMB

С начала года, VTIP показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции EMB немного впереди с 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.58%
28.53%
VTIP
EMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и EMB

VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIP c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 24.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.86
EMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.08

Сравнение коэффициента Шарпа VTIP и EMB

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
1.87
VTIP
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и EMB

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности EMB в 4.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4.96%4.74%5.04%3.90%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и EMB

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-7.27%
VTIP
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и EMB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
2.12%
VTIP
EMB