Сравнение VTIP с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VTIP и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или EMB.
Основные характеристики
| VTIP | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.88% | 0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 3.49% | 7.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | -3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.21% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 8.99% |
| Макс. просадка | -6.27% | -34.70% |
| Current Drawdown | -0.10% | -12.30% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и EMB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и EMB
С начала года, VTIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и EMB
VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и EMB
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EMB в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.32% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.47% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и EMB
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и EMB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.