Сравнение VTIP с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VTIP и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или EMB.
Основные характеристики
VTIP | EMB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 5.86% |
Дох-ть за 1 год | 6.55% | 13.22% |
Дох-ть за 3 года | 2.02% | -1.37% |
Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 0.15% |
Дох-ть за 10 лет | 2.40% | 2.48% |
Коэф-т Шарпа | 3.16 | 1.87 |
Коэф-т Сортино | 5.62 | 2.72 |
Коэф-т Омега | 1.73 | 1.33 |
Коэф-т Кальмара | 5.00 | 0.78 |
Коэф-т Мартина | 24.86 | 10.08 |
Индекс Язвы | 0.27% | 1.41% |
Дневная вол-ть | 2.13% | 7.56% |
Макс. просадка | -6.27% | -34.70% |
Текущая просадка | -0.59% | -7.27% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и EMB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и EMB
С начала года, VTIP показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции EMB немного впереди с 2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и EMB
VTIP берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и EMB
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности EMB в 4.96%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и EMB
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и EMB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.