PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTINX с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTINX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
16.72%
VTINX
SPHD

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 23.98%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.21% против 8.89% соответственно.


VTINX

С начала года

7.03%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

4.99%

1 год

11.58%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.21%

SPHD

С начала года

23.98%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

16.96%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

7.95%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

Основные характеристики


VTINXSPHD
Коэф-т Шарпа2.363.00
Коэф-т Сортино3.564.27
Коэф-т Омега1.451.55
Коэф-т Кальмара1.442.46
Коэф-т Мартина13.8020.70
Индекс Язвы0.84%1.63%
Дневная вол-ть4.94%11.21%
Макс. просадка-19.96%-41.39%
Текущая просадка-1.30%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTINX и SPHD

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VTINX и SPHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTINX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.363.00
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.564.27
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.55
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.442.46
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8020.70
VTINX
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
3.00
VTINX
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и SPHD

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью SPHD в 3.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.30%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и SPHD

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
0
VTINX
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и SPHD

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.23%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
2.88%
VTINX
SPHD