Сравнение VTINX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или SPHD.
Основные характеристики
| VTINX | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.73% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 15.01% | 36.80% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.17% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 5.12% | 11.55% |
| Макс. просадка | -19.96% | -41.39% |
| Текущая просадка | -0.65% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между VTINX и SPHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и SPHD
С начала года, VTINX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.34% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и SPHD
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и SPHD
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.25% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и SPHD
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и SPHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.27%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.