Сравнение VTINX с FQIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и FQIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и FQIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FQIFX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям FQIFX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.38% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и FQIFX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FQIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. FQIFX — Ранг доходности на риск
VTINX
FQIFX
Сравнение VTINX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | FQIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.95 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.89 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.18 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и FQIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и FQIFX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FQIFX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и FQIFX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и FQIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -22.66% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -6.77% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -22.66% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -22.66% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.32% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.92% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.56% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и FQIFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.77% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 5.57% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 9.29% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 9.51% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 9.87% | -4.18% |