Сравнение VTI с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VTI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или SPHD.
Основные характеристики
| VTI | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.50% | 5.80% |
| Дох-ть за 1 год | 27.09% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.07% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 5.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.18% | 8.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 12.76% |
| Макс. просадка | -55.45% | -41.39% |
| Current Drawdown | -1.32% | -2.07% |
Корреляция
Корреляция между VTI и SPHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SPHD
С начала года, VTI показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и SPHD
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SPHD
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPHD в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.27% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и SPHD
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SPHD
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.