Сравнение VTI с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
VTI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или SPHD.
Корреляция
Корреляция между VTI и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и SPHD
Основные характеристики
VTI:
0.47
SPHD:
0.83
VTI:
0.80
SPHD:
1.19
VTI:
1.12
SPHD:
1.17
VTI:
0.49
SPHD:
0.90
VTI:
1.99
SPHD:
3.26
VTI:
4.76%
SPHD:
3.66%
VTI:
20.05%
SPHD:
14.37%
VTI:
-55.45%
SPHD:
-41.39%
VTI:
-10.40%
SPHD:
-7.74%
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.43% против 7.89% соответственно.
VTI
-6.29%
-2.99%
-4.58%
8.93%
15.18%
11.43%
SPHD
-1.45%
-4.97%
-4.28%
12.60%
12.29%
7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и SPHD
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и SPHD
VTI
SPHD
Сравнение VTI c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и SPHD
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPHD в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.46% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и SPHD
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и SPHD
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.