Сравнение VTI с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VTI и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или ITOT.
Корреляция
Корреляция между VTI и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и ITOT
Основные характеристики
VTI:
0.47
ITOT:
0.48
VTI:
0.80
ITOT:
0.80
VTI:
1.12
ITOT:
1.12
VTI:
0.49
ITOT:
0.49
VTI:
1.99
ITOT:
1.98
VTI:
4.76%
ITOT:
4.80%
VTI:
20.05%
ITOT:
19.78%
VTI:
-55.45%
ITOT:
-55.20%
VTI:
-10.40%
ITOT:
-10.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность -6.29%, а ITOT немного ниже – -6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции ITOT немного впереди с 11.49%.
VTI
-6.29%
-2.99%
-4.58%
8.93%
15.18%
11.43%
ITOT
-6.33%
-3.01%
-4.60%
8.91%
15.17%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и ITOT
И VTI, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTI и ITOT
VTI
ITOT
Сравнение VTI c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и ITOT
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ITOT в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и ITOT
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и ITOT
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 14.83% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.