Сравнение VTI с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VTI и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или ITOT.
Основные характеристики
| VTI | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 4.64% |
| Дох-ть за 1 год | 22.66% | 22.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 6.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.42% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.86% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.45% | -55.21% |
| Current Drawdown | -4.72% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между VTI и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 4.76%, а ITOT немного ниже – 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции ITOT немного впереди с 11.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и ITOT
И VTI, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и ITOT
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и ITOT
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и ITOT
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.36% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.