PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTHRX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с VWNAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VWNAX.

Корреляция

Корреляция между VTHRX и VWNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHRX:

0.68

VWNAX:

-0.23

Коэф-т Сортино

VTHRX:

1.06

VWNAX:

-0.12

Коэф-т Омега

VTHRX:

1.15

VWNAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VTHRX:

0.50

VWNAX:

-0.17

Коэф-т Мартина

VTHRX:

3.03

VWNAX:

-0.49

Индекс Язвы

VTHRX:

2.44%

VWNAX:

7.82%

Дневная вол-ть

VTHRX:

10.49%

VWNAX:

19.78%

Макс. просадка

VTHRX:

-49.57%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

VTHRX:

-7.24%

VWNAX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 3.31% соответственно.

VTHRX

С начала года

1.77%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-0.93%

1 год

7.08%

5 лет

5.00%

10 лет

4.73%

VWNAX

С начала года

-1.16%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-4.87%

5 лет

8.91%

10 лет

3.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTHRX и VWNAX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHRX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHRX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VWNAX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VWNAX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		2.69%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		1.78%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VWNAX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...