Сравнение VTHRX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VWNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и VWNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -1.09% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHRX показывает доходность -1.04%, а VWNAX немного ниже – -1.09%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 8.19% против 12.34% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
VWNAX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VWNAX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск
VTHRX
VWNAX
Сравнение VTHRX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | VWNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.60 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.58 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.23 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VWNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VWNAX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.68% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VWNAX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -57.51% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -11.93% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.70% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -37.42% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.78% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -9.05% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.60% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VWNAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | VWNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.57% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 8.89% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 16.77% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.05% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 18.40% | -7.16% |