Сравнение VTHRX с VWNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VWNAX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VWNAX
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.64% соответственно.
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
VWNAX
16.67%
-0.61%
5.90%
24.92%
13.41%
10.64%
Основные характеристики
| VTHRX | VWNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 15.73 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 10.81% |
| Макс. просадка | -49.57% | -57.51% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VWNAX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VWNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHRX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VWNAX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VWNAX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.62% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VWNAX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VWNAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.