Сравнение VTHR с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VTHR и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.74% соответственно.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VO
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. VO — Ранг доходности на риск
VTHR
VO
Сравнение VTHR c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.06 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.83 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VO
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VO
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -58.87% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.74% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -27.57% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -39.37% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.53% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.91% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.79% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VO
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.83% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.73% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.57% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.61% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.94% | -1.12% |