Сравнение VTHR с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VTHR и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VO.
Основные характеристики
| VTHR | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.99% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 30.87% | 24.38% |
| Дох-ть за 3 года | 8.47% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 13.05% |
| Макс. просадка | -34.61% | -58.89% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VO
С начала года, VTHR показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.43% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VO
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VO
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.34% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VO
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VO
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.