Сравнение VTEX с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEX или FALN.
Доходность
Сравнение доходности VTEX и FALN
Доходность по периодам
С начала года, VTEX показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.04%.
VTEX
-9.30%
-9.57%
-11.24%
-11.74%
N/A
N/A
FALN
8.04%
0.05%
5.35%
13.04%
5.70%
N/A
Основные характеристики
| VTEX | FALN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.05 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 20.88% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 43.06% | 4.78% |
| Макс. просадка | -91.38% | -29.22% |
| Текущая просадка | -80.65% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VTEX и FALN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTEX c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEX и FALN
VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEX VTEX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.08% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTEX и FALN
Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTEX и FALN
VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.