PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEX с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTEX с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTEX (VTEX) is a stock, while FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Over the past 3 years, VTEX returned -1.33%/yr vs 9.18%/yr for FALN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.

VTEX

1 день
1.03%
1 месяц
2.62%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-40.94%
3 года*
-1.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTEX и FALN

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEX
VTEX		3.99%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%1.46%

Correlation

The correlation between VTEX and FALN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTEX

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с FMBIXVTEX с SCMBXVTEX с AOAVTEX с VOOVTEX с VTI
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

VTEX vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEXFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.91

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.78

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.20

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

9.17

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEX vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEXFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.91

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.74

-1.23

Просадки

Сравнение просадок VTEX и FALN

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEXFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-29.22%

-62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-3.96%

-53.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.50%

-5.92%

-63.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.88%

-0.26%

-87.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.04%

-3.32%

-75.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.88%

0.95%

+37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и FALN

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEXFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

1.38%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

3.64%

+29.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.83%

4.54%

+47.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.06%

7.31%

+53.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.06%

8.95%

+52.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и FALN

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTEX and FALN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEX has higher volatility (17.95%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, VTEX dropped -91.38% vs FALN's -29.22%.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTEX и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор