PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEX с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEXFALN
Дох-ть с нач. г.-2.47%8.24%
Дох-ть за 1 год5.01%14.78%
Дох-ть за 3 года-25.99%1.75%
Коэф-т Шарпа0.333.05
Коэф-т Сортино0.834.69
Коэф-т Омега1.101.60
Коэф-т Кальмара0.181.69
Коэф-т Мартина0.7221.66
Индекс Язвы20.11%0.69%
Дневная вол-ть44.38%4.93%
Макс. просадка-91.38%-29.22%
Текущая просадка-79.19%-0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VTEX и FALN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEX и FALN

С начала года, VTEX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
5.66%
VTEX
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.72
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 21.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.66

Сравнение коэффициента Шарпа VTEX и FALN

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
3.05
VTEX
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и FALN

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.


TTM20232022202120202019201820172016
VTEX
VTEX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.06%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и FALN

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-79.19%
-0.03%
VTEX
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и FALN

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
1.35%
VTEX
FALN