PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEX с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEX с FALN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEX и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEX и FALN

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEX
VTEX		7.45%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, VTEX показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.

VTEX

1 день
1.00%
1 месяц
13.48%
С начала года
7.45%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-22.16%
3 года*
1.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VTEX

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с FMBIXVTEX с SCMBXVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с VEU
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с FLOTFALN с IMTBFALN с BARFALN с BKLN

Доходность на риск

VTEX vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VTEX (VTEX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEXFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.98

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.40

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.25

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

5.37

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEX vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEXFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.98

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.72

-1.22

Корреляция

Корреляция между VTEX и FALN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEX и FALN

VTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VTEX и FALN

Максимальная просадка VTEX за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEX и FALN.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEXFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.38%

-29.22%

-62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.54%

-5.57%

-51.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.47%

-2.28%

-85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.71%

-3.37%

-75.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.64%

1.29%

+33.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEX и FALN

VTEX (VTEX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEXFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

2.82%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.09%

3.57%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

6.92%

+44.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.36%

7.28%

+54.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.36%

9.01%

+52.35%