Сравнение VTEL с ZMUN
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEL tracks the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
VTEL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEL и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.80% | 2.01% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between VTEL and ZMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
VTEL
ZMUN
Сравнение VTEL c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEL | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 6.46 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок VTEL и ZMUN
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -0.09% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.01% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 0.54% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.54% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 0.54% | +3.23% |
Сравнение комиссий VTEL и ZMUN
VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и ZMUN
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.81% | 2.23% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and ZMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
VTEL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.28% for ZMUN.
VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор