Сравнение VTEL с ZMUN
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEL tracks the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.81%.
VTEL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEL и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.36% | 2.09% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.81% | 0.67% |
Correlation
The correlation between VTEL and ZMUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
VTEL
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTEL c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEL | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEL и ZMUN
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -0.10% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.01% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 0.54% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.54% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.54% | +3.19% |
Сравнение комиссий VTEL и ZMUN
VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и ZMUN
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.79% | 2.23% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and ZMUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
VTEL has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.28% for ZMUN.
VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор