Сравнение VTEL с THYM
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - VTEL is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. VTEL is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
VTEL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEL и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.94% | 0.35% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VTEL and THYM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. THYM — Ранг доходности на риск
VTEL
THYM
Сравнение VTEL c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEL | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.77 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VTEL и THYM
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -2.93% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.49% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.35% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.35% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.35% | -0.59% |
Сравнение комиссий VTEL и THYM
VTEL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и THYM
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.81% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and THYM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
VTEL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.18% for THYM.
VTEL is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор