Сравнение VTEL с TAXS
VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - VTEL tracks the S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTEL charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности VTEL и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEL показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
VTEL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEL и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.80% | 6.05% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VTEL and TAXS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEL vs. TAXS — Ранг доходности на риск
VTEL
TAXS
Сравнение VTEL c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEL | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEL | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.78 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VTEL и TAXS
Максимальная просадка VTEL за все время составила -3.22%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEL и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEL | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.22% | -0.84% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.09% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.24% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEL и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEL | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 1.00% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 1.00% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 1.00% | +2.77% |
Сравнение комиссий VTEL и TAXS
VTEL берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEL и TAXS
Дивидендная доходность VTEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.81% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTEL and TAXS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VTEL.
VTEL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.83% for TAXS.
VTEL tracks S&P 10+ Year National AMT-Free Municipal Bond Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.09% for VTEL and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для VTEL и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор