PortfoliosLab logo
Сравнение VTCLX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
714.28%
491.87%
VTCLX
VPMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.49

VPMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VTCLX:

0.82

VPMAX:

0.42

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.12

VPMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.51

VPMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.06

VPMAX:

0.76

Индекс Язвы

VTCLX:

4.67%

VPMAX:

5.39%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.61%

VPMAX:

20.68%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VTCLX:

-10.06%

VPMAX:

-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 11.93% против 9.01% соответственно.


VTCLX

С начала года

-5.81%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-4.14%

1 год

9.06%

5 лет

15.50%

10 лет

11.93%

VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.50%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTCLX и VPMAX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.


График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%
График комиссии VTCLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTCLX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTCLX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTCLX: 0.49
VPMAX: 0.20
Коэффициент Сортино VTCLX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTCLX: 0.82
VPMAX: 0.42
Коэффициент Омега VTCLX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTCLX: 1.12
VPMAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VTCLX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTCLX: 0.51
VPMAX: 0.20
Коэффициент Мартина VTCLX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTCLX: 2.06
VPMAX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.20
VTCLX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VPMAX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VPMAX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
1.13%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VPMAX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-10.62%
VTCLX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VPMAX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 14.24% и 14.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.79%
VTCLX
VPMAX