PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTCLX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с VPMAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или VPMAX.

Корреляция

Корреляция между VTCLX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTCLX:

0.69

VPMAX:

0.22

Коэф-т Сортино

VTCLX:

1.15

VPMAX:

0.51

Коэф-т Омега

VTCLX:

1.17

VPMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTCLX:

0.77

VPMAX:

0.27

Коэф-т Мартина

VTCLX:

2.91

VPMAX:

0.95

Индекс Язвы

VTCLX:

5.00%

VPMAX:

5.81%

Дневная вол-ть

VTCLX:

19.79%

VPMAX:

21.12%

Макс. просадка

VTCLX:

-55.18%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

VTCLX:

-2.81%

VPMAX:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции VPMAX по среднегодовой доходности: 12.68% против 9.53% соответственно.

VTCLX

С начала года

1.78%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

1.94%

1 год

13.33%

5 лет

16.59%

10 лет

12.68%

VPMAX

С начала года

2.19%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

1.49%

1 год

4.58%

5 лет

15.39%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTCLX и VPMAX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTCLX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг риск-скорректированной доходности VTCLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTCLX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и VPMAX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VPMAX в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		1.05%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%1.56%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		1.02%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и VPMAX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...