Сравнение VTCLX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или QUAL.
Основные характеристики
| VTCLX | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.21% | 23.61% |
| Дох-ть за 1 год | 41.16% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | 8.86% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.52% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.56 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.64 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 22.31 | 22.08 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.57% |
| Макс. просадка | -55.18% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.58% | -1.44% |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и QUAL
С начала года, VTCLX показывает доходность 22.21%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 23.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции QUAL немного впереди с 13.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и QUAL
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и QUAL
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QUAL в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 1.09% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и QUAL
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и QUAL
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 2.73% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.