Сравнение VTCLX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTCLX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -3.37% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 14.07% против 13.06% соответственно.
VTCLX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.07%
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и QUAL
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTCLX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
VTCLX
QUAL
Сравнение VTCLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCLX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 5.43 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCLX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTCLX и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и QUAL
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и QUAL
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTCLX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -34.06% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.03% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -28.23% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -34.06% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.78% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -4.15% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.56% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и QUAL
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеют волатильность 5.44% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTCLX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.32% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.27% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.46% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.33% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.08% | +0.18% |