PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCLX с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTCLX returned 15.38%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTCLX charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 15.38% против 14.29% соответственно.

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCLX и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between VTCLX and QUAL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.96

The correlation between VTCLX and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTCLX и QUAL

Секторы
VTCLX
QUAL

Технологии

33.9%
36.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Промышленность

8.8%
8.2%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

VTCLX
33.9%
QUAL
36.5%

Финансовые услуги

VTCLX
11.9%
QUAL
11.5%

Коммуникационные услуги

VTCLX
10.9%
QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

VTCLX
10.1%
QUAL
9.3%

Промышленность

VTCLX
8.8%
QUAL
8.2%

Здравоохранение

VTCLX
8.6%
QUAL
9.0%

Потребительский защитный сектор

VTCLX
4.9%
QUAL
4.9%

Энергетика

VTCLX
3.8%
QUAL
4.0%

Коммунальные услуги

VTCLX
2.7%
QUAL
1.9%

Сырьевые материалы

VTCLX
2.1%
QUAL
1.7%

Недвижимость

VTCLX
2.0%
QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

VTCLX vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.68

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.47

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

11.25

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.88

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и QUAL

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCLXQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-34.06%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.03%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.00%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-28.23%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-34.06%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.10%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и QUAL

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCLXQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.54%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.06%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.84%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.33%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.09%

+0.18%

Сравнение комиссий VTCLX и QUAL

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и QUAL

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTCLX and QUAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, VTCLX dropped -55.18% vs QUAL's -34.06%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCLX и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор