Сравнение VTCLX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
VTCLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTCLX или QUAL.
Корреляция
Корреляция между VTCLX и QUAL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTCLX и QUAL
Основные характеристики
VTCLX:
2.10
QUAL:
1.92
VTCLX:
2.80
QUAL:
2.66
VTCLX:
1.39
QUAL:
1.35
VTCLX:
3.13
QUAL:
3.22
VTCLX:
13.45
QUAL:
11.82
VTCLX:
1.99%
QUAL:
2.08%
VTCLX:
12.74%
QUAL:
12.78%
VTCLX:
-55.18%
QUAL:
-34.06%
VTCLX:
-2.92%
QUAL:
-3.68%
Доходность по периодам
С начала года, VTCLX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 23.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTCLX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции QUAL немного отстают с 12.90%.
VTCLX
24.83%
-0.48%
9.38%
25.20%
14.55%
13.01%
QUAL
23.21%
-0.51%
4.92%
23.49%
13.79%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTCLX и QUAL
VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTCLX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCLX и QUAL
Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QUAL в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.77% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% | 1.56% | 1.52% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.06% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTCLX и QUAL
Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTCLX и QUAL
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.