Сравнение VTBNX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VTBNX управляется Vanguard. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.91% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и FSMAX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VTBNX
FSMAX
Сравнение VTBNX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.70 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и FSMAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и FSMAX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и FSMAX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -50.55% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -14.64% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -36.31% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -50.55% | +31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -7.18% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -12.29% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.57% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 7.01% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 13.51% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 23.00% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 22.36% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 30.21% | -25.30% |