PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTBNX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с FSMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

VTBNX управляется Vanguard. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBNX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между VTBNX и FSMAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBNX:

1.01

FSMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VTBNX:

1.49

FSMAX:

0.48

Коэф-т Омега

VTBNX:

1.18

FSMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTBNX:

0.39

FSMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VTBNX:

2.54

FSMAX:

0.64

Индекс Язвы

VTBNX:

2.07%

FSMAX:

8.39%

Дневная вол-ть

VTBNX:

5.22%

FSMAX:

24.25%

Макс. просадка

VTBNX:

-19.47%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

VTBNX:

-8.03%

FSMAX:

-13.75%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -6.29%.

VTBNX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.47%

5 лет

-0.94%

10 лет

N/A

FSMAX

С начала года

-6.29%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

-9.87%

1 год

5.26%

5 лет

10.42%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTBNX и FSMAX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBNX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBNX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBNX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и FSMAX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FSMAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.85%3.77%3.14%2.47%1.83%2.24%2.81%2.57%2.52%2.47%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.52%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и FSMAX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и FSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...