Сравнение VTBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTBIX управляется Vanguard. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.47% против 14.14% соответственно.
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VOO
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VTBIX
VOO
Сравнение VTBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.55 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 7.31 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VOO
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VOO
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -33.99% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -11.98% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -24.52% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -33.99% | +15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -5.55% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.55% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.34% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.47% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 18.11% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 16.82% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 17.99% | -13.08% |