PortfoliosLab logo
Сравнение VTBIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTBIX и VOO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
244.89%
VTBIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTBIX:

1.26

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VTBIX:

1.86

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VTBIX:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTBIX:

0.45

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VTBIX:

3.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VTBIX:

2.08%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VTBIX:

5.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VTBIX:

-19.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTBIX:

-8.38%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTBIX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


VTBIX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.12%

5 лет

-1.15%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTBIX и VOO

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTBIX: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTBIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTBIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTBIX: 1.26
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VTBIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTBIX: 1.86
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VTBIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTBIX: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VTBIX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTBIX: 0.45
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VTBIX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTBIX: 3.14
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.54
VTBIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и VOO

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares
3.44%3.71%3.04%2.37%1.76%2.18%2.72%2.51%2.43%2.38%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и VOO

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-9.90%
VTBIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
13.96%
VTBIX
VOO