Сравнение VTBIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTBIX управляется Vanguard. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTBIX или VOO.
Основные характеристики
| VTBIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.11% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.81% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.50% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.30% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.77 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 12.34% |
| Макс. просадка | -19.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTBIX и VOO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VTBIX и VOO
С начала года, VTBIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBIX и VOO
VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBIX и VOO
Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.57% | 3.04% | 2.37% | 1.76% | 2.18% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTBIX и VOO
Максимальная просадка VTBIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTBIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.