Сравнение VSTSX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VXUS
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.78%.
VSTSX
26.31%
4.04%
14.05%
33.69%
15.23%
N/A
VXUS
6.78%
-2.42%
0.03%
12.91%
5.53%
4.78%
Основные характеристики
| VSTSX | VXUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.13 | 5.02 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.68% |
| Макс. просадка | -52.42% | -35.97% |
| Текущая просадка | -0.28% | -6.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и VXUS
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSTSX и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VXUS
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VXUS в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VXUS
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VXUS
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.