Сравнение VSTSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VBR.
Основные характеристики
| VSTSX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.99% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 23.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 7.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.50% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 17.43% |
| Макс. просадка | -52.42% | -62.01% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и VBR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VBR
С начала года, VSTSX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и VBR
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VBR
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VBR в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VBR
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.