PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTSX с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - VSTSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 5 years, VSTSX returned 12.71%/yr vs 8.12%/yr for VBR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTSX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.00%

Correlation

The correlation between VSTSX and VBR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between VSTSX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VSTSX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.82

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.66

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.11

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

10.96

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.82

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и VBR

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-61.98%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.85%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-24.19%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-24.19%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.27%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.50%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.89%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.47%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.14%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.77%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

21.73%

-2.98%

Сравнение комиссий VSTSX и VBR

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и VBR

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSTSX and VBR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to VSTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs VBR's -61.98%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTSX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор