Сравнение VSTSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%.
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и VBR
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
VSTSX
VBR
Сравнение VSTSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.62 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и VBR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и VBR
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и VBR
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -61.98% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.18% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -24.19% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.75% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.32% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.46% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и VBR
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.49% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.40% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 11.29% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 20.64% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 19.85% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.73% | -2.87% |