PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTSX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSTSX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSTSX с VBR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или VBR.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTSX:

0.69

VBR:

0.19

Коэф-т Сортино

VSTSX:

1.00

VBR:

0.43

Коэф-т Омега

VSTSX:

1.14

VBR:

1.06

Коэф-т Кальмара

VSTSX:

0.64

VBR:

0.17

Коэф-т Мартина

VSTSX:

2.40

VBR:

0.49

Индекс Язвы

VSTSX:

5.17%

VBR:

8.23%

Дневная вол-ть

VSTSX:

20.08%

VBR:

21.77%

Макс. просадка

VSTSX:

-52.42%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

VSTSX:

-3.90%

VBR:

-11.98%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -4.02%.

VSTSX

С начала года

0.54%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-2.50%

1 год

13.00%

3 года

13.74%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-4.02%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-11.53%

1 год

2.81%

3 года

6.39%

5 лет

14.82%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий VSTSX и VBR

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTSX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTSX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и VBR

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VBR в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.27%1.44%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%1.11%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и VBR

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и VBR

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...