Сравнение VSTCX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или IWM.
Основные характеристики
| VSTCX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.54% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 15.70% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 6.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.99% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 19.75% |
| Макс. просадка | -62.50% | -59.05% |
| Current Drawdown | -4.65% | -14.65% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и IWM
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.99% против 7.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и IWM
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и IWM
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.44% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 6.87% | 1.35% | 2.33% | 8.75% | 1.68% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и IWM
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и IWM
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.06% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.