PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTCX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с IWM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или IWM.

Корреляция

Корреляция между VSTCX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

-0.27

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

VSTCX:

-0.16

IWM:

0.12

Коэф-т Омега

VSTCX:

0.98

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

-0.20

IWM:

-0.03

Коэф-т Мартина

VSTCX:

-0.51

IWM:

-0.10

Индекс Язвы

VSTCX:

12.81%

IWM:

9.38%

Дневная вол-ть

VSTCX:

26.46%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.79%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VSTCX:

-22.10%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.57% против 6.48% соответственно.

VSTCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-6.90%

5 лет

8.95%

10 лет

2.57%

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

10.21%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSTCX и IWM

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTCX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTCX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и IWM

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IWM в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		1.11%1.02%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и IWM

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и IWM

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.55% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...