PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTCX с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с FNDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или FNDA.

Корреляция

Корреляция между VSTCX и FNDA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSTCX:

-0.27

FNDA:

-0.09

Коэф-т Сортино

VSTCX:

-0.16

FNDA:

0.08

Коэф-т Омега

VSTCX:

0.98

FNDA:

1.01

Коэф-т Кальмара

VSTCX:

-0.20

FNDA:

-0.04

Коэф-т Мартина

VSTCX:

-0.51

FNDA:

-0.13

Индекс Язвы

VSTCX:

12.81%

FNDA:

8.66%

Дневная вол-ть

VSTCX:

26.46%

FNDA:

22.38%

Макс. просадка

VSTCX:

-62.79%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

VSTCX:

-22.10%

FNDA:

-15.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSTCX показывает доходность -8.02%, а FNDA немного ниже – -8.39%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 2.57% против 7.89% соответственно.

VSTCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-6.90%

5 лет

8.95%

10 лет

2.57%

FNDA

С начала года

-8.39%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-1.64%

5 лет

15.48%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSTCX и FNDA

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTCX и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VSTCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTCX c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и FNDA

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FNDA в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		1.11%1.02%1.16%1.16%1.30%1.24%1.19%1.34%1.11%1.35%1.17%0.80%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.58%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.18%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и FNDA

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и FNDA

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...