Сравнение VSTCX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или FNDA.
Основные характеристики
| VSTCX | FNDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.61% | -2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 20.34% | 14.41% |
| Дох-ть за 3 года | 4.96% | 2.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 8.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 18.88% |
| Макс. просадка | -62.50% | -44.64% |
| Current Drawdown | -6.44% | -5.80% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и FNDA
С начала года, VSTCX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 8.78% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и FNDA
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и FNDA
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FNDA в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.48% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 6.87% | 1.35% | 2.33% | 8.75% | 1.68% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.44% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.67% | 1.30% | 1.18% | 1.33% | 1.06% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и FNDA
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и FNDA
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 5.30% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.