Сравнение VSTCX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и FNDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -0.83% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 10.96% против 10.01% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 10.96%
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и FNDA
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTCX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
VSTCX
FNDA
Сравнение VSTCX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.33 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и FNDA
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FNDA в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.61% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и FNDA
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FNDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -44.64% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.42% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -25.92% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -44.64% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.96% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -6.76% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.77% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и FNDA
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.04%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.74% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.04% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.01% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 22.36% | +1.08% |