Сравнение VSTCX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTCX или FNDA.
Основные характеристики
| VSTCX | FNDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 15.71% |
| Дох-ть за 1 год | 48.37% | 37.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 12.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 13.78 | 10.74 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 19.24% |
| Макс. просадка | -62.50% | -44.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и FNDA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и FNDA
С начала года, VSTCX показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции FNDA немного отстают с 10.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и FNDA
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTCX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и FNDA
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FNDA в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 0.95% | 1.16% | 1.16% | 1.30% | 1.24% | 1.19% | 1.34% | 1.11% | 1.35% | 1.17% | 0.80% | 0.77% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.31% | 2.42% | 2.76% | 2.04% | 2.13% | 2.11% | 2.00% | 1.54% | 1.53% | 1.61% | 1.81% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и FNDA
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и FNDA
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.