PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VST с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-4.44%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

VST

1 день
2.41%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-23.39%
1 год
26.59%
3 года*
88.10%
5 лет*
57.19%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.96

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

7.27

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.70

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между VST и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и SPY

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VST и SPY

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-55.19%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.51%

-12.05%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-24.50%

-24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-5.53%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-9.09%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

2.54%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и SPY

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

5.35%

+12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

9.50%

+29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.52%

19.06%

+36.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.37%

17.06%

+30.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

17.92%

+24.23%