Сравнение VST с ED
VST (Vistra Corp.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — VST in Utilities - Independent Power Producers, ED in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 10.68%/yr for ED. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам VST и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between VST and ED is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between VST and ED shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ED:
$5.94
VST:
17.20
ED:
18.13
VST:
0.39
ED:
1.29
VST:
2.19
ED:
2.27
VST:
$17.20B
ED:
$17.22B
VST:
$1.12B
ED:
$11.62B
VST:
$4.34B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ED — Ранг доходности на риск
VST
ED
Сравнение VST c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.76 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.59 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ED
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -78.90% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -9.63% | -28.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -17.36% | -31.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -22.03% | -26.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -5.91% | -25.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -13.24% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 4.59% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ED
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 5.98% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 12.27% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 16.65% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 18.79% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 21.01% | +21.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ED
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ED
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ED have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор