Сравнение VSMPX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSMPX или VBR.
Основные характеристики
| VSMPX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.17% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.32% | 38.40% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 6.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.34% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 12.90 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 17.17% |
| Макс. просадка | -34.97% | -62.01% |
| Текущая просадка | -0.39% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и VBR
С начала года, VSMPX показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и VBR
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSMPX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и VBR
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и VBR
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и VBR
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.