Сравнение VSMPX с PRBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и PRBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMPX и PRBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | -6.17% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -18.64% | 27.59% | 21.21% | 30.68% | -0.30% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.27% соответственно.
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
PRBLX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и PRBLX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.
Доходность на риск
VSMPX vs. PRBLX — Ранг доходности на риск
VSMPX
PRBLX
Сравнение VSMPX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | PRBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.76 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.81 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и PRBLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и PRBLX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PRBLX в 20.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 20.28% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и PRBLX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и PRBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMPX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -42.20% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.63% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -26.31% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -30.09% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.24% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.06% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.14% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и PRBLX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMPX | PRBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.11% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.96% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.86% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.23% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.24% | +1.15% |