PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMPX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSMPXPRBLX
Дох-ть с нач. г.22.23%18.80%
Дох-ть за 1 год41.75%36.00%
Дох-ть за 3 года8.28%8.16%
Дох-ть за 5 лет15.08%14.68%
Коэф-т Шарпа3.483.18
Коэф-т Сортино4.584.32
Коэф-т Омега1.651.58
Коэф-т Кальмара3.333.25
Коэф-т Мартина22.5020.90
Индекс Язвы1.93%1.81%
Дневная вол-ть12.47%11.92%
Макс. просадка-34.97%-42.20%
Текущая просадка-0.63%-1.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSMPX и PRBLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и PRBLX

С начала года, VSMPX показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 18.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
16.52%
13.95%
VSMPX
PRBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMPX и PRBLX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMPX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMPX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSMPX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSMPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSMPX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSMPX, с текущим значением в 22.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.50
PRBLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 20.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.90

Сравнение коэффициента Шарпа VSMPX и PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.48
3.18
VSMPX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и PRBLX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PRBLX в 4.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.30%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
4.96%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%3.12%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и PRBLX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.63%
-1.30%
VSMPX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и PRBLX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 2.74% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.74%
2.70%
VSMPX
PRBLX