PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSMPX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
9.18%
VSMPX
PRBLX

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность 24.69%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 20.02%.


VSMPX

С начала года

24.69%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.17%

5 лет (среднегодовая)

15.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRBLX

С начала года

20.02%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

9.19%

1 год

25.85%

5 лет (среднегодовая)

8.42%

10 лет (среднегодовая)

5.83%

Основные характеристики


VSMPXPRBLX
Коэф-т Шарпа2.642.23
Коэф-т Сортино3.523.01
Коэф-т Омега1.481.41
Коэф-т Кальмара3.871.31
Коэф-т Мартина16.8714.41
Индекс Язвы1.96%1.87%
Дневная вол-ть12.56%12.07%
Макс. просадка-34.97%-45.76%
Текущая просадка-1.56%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSMPX и PRBLX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSMPX и PRBLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSMPX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMPX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.642.23
Коэффициент Сортино VSMPX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.523.01
Коэффициент Омега VSMPX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.41
Коэффициент Кальмара VSMPX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.871.31
Коэффициент Мартина VSMPX, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8714.41
VSMPX
PRBLX

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.23
VSMPX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и PRBLX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PRBLX в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.28%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.37%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и PRBLX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.77%
VSMPX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и PRBLX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 4.26% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
4.09%
VSMPX
PRBLX