Сравнение VSIPX с SSFNX
VSIPX (Voya Solution 2060 Portfolio) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VSIPX returned 11.41%/yr vs 5.84%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VSIPX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.
Доходность
Сравнение доходности VSIPX и SSFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSIPX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у SSFNX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VSIPX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.84% соответственно.
VSIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.41%
SSFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам VSIPX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 11.88% | 20.11% | 15.30% | 20.97% | -19.37% | 17.48% | 16.17% | 24.71% | -10.34% | 22.15% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 5.40% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Correlation
The correlation between VSIPX and SSFNX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between VSIPX and SSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIPX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
VSIPX
SSFNX
Сравнение VSIPX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIPX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.58 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.56 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 16.20 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIPX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VSIPX и SSFNX
Максимальная просадка VSIPX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIPX и SSFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIPX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -16.62% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -3.52% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -5.40% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -16.62% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -16.62% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.17% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -2.52% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.77% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIPX и SSFNX
Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VSIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIPX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.41% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 3.52% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 4.39% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 6.58% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 6.56% | +10.00% |
Сравнение комиссий VSIPX и SSFNX
VSIPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIPX и SSFNX
Дивидендная доходность VSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SSFNX в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.61% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 7.69% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSIPX and SSFNX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIPX has higher volatility (3.52%) compared to SSFNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VSIPX dropped -34.55% vs SSFNX's -16.62%.
SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIPX и SSFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор