Сравнение VSIPX с IRSQX
VSIPX (Voya Solution 2060 Portfolio) and IRSQX (Voya Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, VSIPX returned 11.41%/yr vs 11.82%/yr for IRSQX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VSIPX charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for IRSQX.
Доходность
Сравнение доходности VSIPX и IRSQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIPX показывает доходность 11.88%, а IRSQX немного выше – 12.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIPX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции IRSQX немного впереди с 11.82%.
VSIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 11.41%
IRSQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам VSIPX и IRSQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 11.88% | 20.11% | 15.30% | 20.97% | -19.37% | 17.48% | 16.17% | 24.71% | -10.34% | 22.15% |
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 12.12% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
Correlation
The correlation between VSIPX and IRSQX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between VSIPX and IRSQX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIPX vs. IRSQX — Ранг доходности на риск
VSIPX
IRSQX
Сравнение VSIPX c IRSQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIPX | IRSQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.30 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 15.92 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIPX | IRSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VSIPX и IRSQX
Максимальная просадка VSIPX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке IRSQX в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIPX и IRSQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIPX | IRSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -33.06% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.42% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -15.91% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -26.14% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -33.06% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.79% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.49% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIPX и IRSQX
Voya Solution 2060 Portfolio (VSIPX) и Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеют волатильность 3.52% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIPX | IRSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.65% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.92% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.20% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.30% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.14% | +0.42% |
Сравнение комиссий VSIPX и IRSQX
VSIPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IRSQX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIPX и IRSQX
Дивидендная доходность VSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности IRSQX в 14.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 14.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
VSIPX Voya Solution 2060 Portfolio | 7.69% | 8.60% | 1.86% | 5.17% | 30.72% | 2.93% | 5.21% | 7.29% | 6.77% | 2.10% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VSIPX and IRSQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRSQX has higher volatility (3.65%) compared to VSIPX (3.52%). In terms of maximum drawdown, VSIPX dropped -34.55% vs IRSQX's -33.06%.
IRSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIPX и IRSQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор