PortfoliosLab logo
Сравнение VSIAX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VEMPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.05%
321.74%
VSIAX
VEMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIAX:

-0.00

VEMPX:

0.14

Коэф-т Сортино

VSIAX:

0.15

VEMPX:

0.37

Коэф-т Омега

VSIAX:

1.02

VEMPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VSIAX:

-0.00

VEMPX:

0.13

Коэф-т Мартина

VSIAX:

-0.00

VEMPX:

0.45

Индекс Язвы

VSIAX:

7.26%

VEMPX:

7.82%

Дневная вол-ть

VSIAX:

21.32%

VEMPX:

24.26%

Макс. просадка

VSIAX:

-45.39%

VEMPX:

-41.62%

Текущая просадка

VSIAX:

-16.54%

VEMPX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 7.20% против 7.71% соответственно.


VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.68%

5 лет

16.38%

10 лет

7.20%

VEMPX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.64%

1 год

4.22%

5 лет

12.86%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIAX и VEMPX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSIAX и VEMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSIAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSIAX: -0.00
VEMPX: 0.14
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSIAX: 0.15
VEMPX: 0.37
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSIAX: 1.02
VEMPX: 1.05
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSIAX: -0.00
VEMPX: 0.13
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSIAX: -0.00
VEMPX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.14
VSIAX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VEMPX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VEMPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VEMPX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-17.34%
VSIAX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 14.09%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
15.80%
VSIAX
VEMPX