PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEC с LDOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с LDOS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEC или LDOS.

Корреляция

Корреляция между VSEC и LDOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VSEC и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,517.70%
467.04%
VSEC
LDOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEC:

1.05

LDOS:

0.55

Коэф-т Сортино

VSEC:

1.71

LDOS:

0.90

Коэф-т Омега

VSEC:

1.22

LDOS:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSEC:

1.94

LDOS:

0.45

Коэф-т Мартина

VSEC:

5.04

LDOS:

0.89

Индекс Язвы

VSEC:

9.81%

LDOS:

18.91%

Дневная вол-ть

VSEC:

47.21%

LDOS:

30.26%

Макс. просадка

VSEC:

-76.09%

LDOS:

-51.28%

Текущая просадка

VSEC:

-9.49%

LDOS:

-27.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSEC:

$2.35B

LDOS:

$18.21B

EPS

VSEC:

$2.03

LDOS:

$9.22

Коэффициент P/E

VSEC:

56.01

LDOS:

15.40

Коэффициент PEG

VSEC:

1.08

LDOS:

2.34

Коэффициент P/S

VSEC:

2.18

LDOS:

1.09

Коэффициент P/B

VSEC:

2.26

LDOS:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$838.59M

LDOS:

$12.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$81.03M

LDOS:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$85.88M

LDOS:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 12.75% против 18.90% соответственно.

VSEC

С начала года

19.67%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

11.89%

1 год

45.26%

5 лет

45.39%

10 лет

12.75%

LDOS

С начала года

1.35%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-13.28%

1 год

14.14%

5 лет

8.90%

10 лет

18.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEC и LDOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEC c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSEC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSEC: 1.05
LDOS: 0.55
Коэффициент Сортино VSEC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSEC: 1.71
LDOS: 0.90
Коэффициент Омега VSEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSEC: 1.22
LDOS: 1.15
Коэффициент Кальмара VSEC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSEC: 1.94
LDOS: 0.45
Коэффициент Мартина VSEC, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSEC: 5.04
LDOS: 0.89

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05
0.55
VSEC
LDOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и LDOS

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности LDOS в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEC
VSE Corporation		0.35%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VSEC и LDOS

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.49%
-27.31%
VSEC
LDOS

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и LDOS

VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.64%
10.25%
VSEC
LDOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию