Сравнение VSEC с LDOS
VSEC (VSE Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, VSEC returned 19.16%/yr vs 14.93%/yr for LDOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 19.16% против 14.93% соответственно.
VSEC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 51.83%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 19.16%
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам VSEC и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | 1.98% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between VSEC and LDOS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
VSEC:
$4.90B
LDOS:
$15.92B
VSEC:
$2.73
LDOS:
$10.92
VSEC:
64.50
LDOS:
11.39
VSEC:
0.91
LDOS:
0.09
VSEC:
3.43
LDOS:
0.93
VSEC:
1.84
LDOS:
3.18
VSEC:
$1.18B
LDOS:
$17.33B
VSEC:
$105.32M
LDOS:
$3.04B
VSEC:
$128.59M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. LDOS — Ранг доходности на риск
VSEC
LDOS
Сравнение VSEC c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.35 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -0.94 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.45 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и LDOS
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -54.72% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -38.05% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -38.05% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -38.05% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -42.29% | -33.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.68% | -37.39% | +14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -19.66% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 13.96% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и LDOS
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 10.77% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.62% | 25.30% | +20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 29.38% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.09% | 26.74% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.97% | 27.49% | +19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и LDOS
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности LDOS в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
VSEC VSE Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и LDOS
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and LDOS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (22.49%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs LDOS's -54.72%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор