Сравнение VSCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или SPY.
Основные характеристики
| VSCAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.07% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 26.88% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 17.05% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.37% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 21.79% | 12.59% |
| Макс. просадка | -61.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.65% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и SPY
С начала года, VSCAX показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и SPY
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и SPY
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 4.29% | 4.93% | 10.12% | 16.94% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.88% | 0.06% | 17.13% | 8.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и SPY
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и SPY
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.