Сравнение VSCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.32% против 13.98% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и SPY
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VSCAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VSCAX
SPY
Сравнение VSCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.45 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.30 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и SPY
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и SPY
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -55.19% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.05% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -24.50% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -33.72% | -24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -6.24% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -9.09% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.52% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и SPY
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 5.31% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 9.47% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 19.05% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 17.06% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 17.92% | +8.78% |