Сравнение VSBSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.25% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и SCHD
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VSBSX
SCHD
Сравнение VSBSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.88 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.32 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.19 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.05 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 3.55 | +13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.88 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и SCHD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и SCHD
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и SCHD
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -33.37% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -12.74% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -16.85% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -33.37% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.43% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.34% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.75% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.33% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 7.96% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 15.69% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 14.40% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 16.70% | -15.17% |