Сравнение VSBSX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.20% соответственно.
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и BLV
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBSX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VSBSX
BLV
Сравнение VSBSX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.18 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 0.30 | +3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.04 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 0.34 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 0.83 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.18 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.24 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.10 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.37 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и BLV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и BLV
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и BLV
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -38.29% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -6.89% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -36.27% | +30.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -38.29% | +32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -24.58% | +24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -9.38% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.85% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и BLV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 3.54% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 5.49% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 9.75% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 12.97% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 11.99% | -10.46% |