PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTX с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, VRTX returned 16.48%/yr vs 9.99%/yr for XLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 16.48% против 9.99% соответственно.

VRTX

1 день
3.13%
1 месяц
4.10%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-0.92%
3 года*
9.72%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.48%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-2.56%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VRTX and XLE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.24

The correlation between VRTX and XLE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с SHEL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VRTX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.36

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.01

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.38

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.00

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

11.60

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.36

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VRTX и XLE

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-71.26%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-12.05%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-20.14%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-26.04%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-66.81%

+25.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-6.09%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-17.98%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

4.15%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и XLE

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.54%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.25%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

16.51%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

20.50%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

26.01%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

29.58%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и XLE

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VRTX and XLE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор