Сравнение VRTX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или XLE.
Основные характеристики
| VRTX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 22.61% |
| Дох-ть за 3 года | 23.16% | 27.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.21% | 12.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.72% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 18.66% |
| Макс. просадка | -91.77% | -71.54% |
| Current Drawdown | -10.09% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между VRTX и XLE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и XLE
С начала года, VRTX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.72% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и XLE
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и XLE
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и XLE
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 4.31%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.