Сравнение VRTX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.45% против 5.03% соответственно.
VRTX
14.45%
-4.42%
4.60%
35.77%
17.32%
15.45%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| VRTX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 17.79% |
| Макс. просадка | -91.77% | -71.54% |
| Текущая просадка | -9.88% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRTX и XLE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и XLE
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и XLE
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и XLE
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.