Сравнение VRTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или VTI.
Основные характеристики
| VRTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 23.16% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.21% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.72% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 12.05% |
| Макс. просадка | -91.77% | -55.45% |
| Current Drawdown | -10.09% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между VRTX и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и VTI
С начала года, VRTX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.72% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и VTI
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRTX и VTI
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и VTI
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.31% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.