PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с BK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRTS и BK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VRTS и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,746.81%
302.97%
VRTS
BK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.97

BK:

1.70

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.37

BK:

2.33

Коэф-т Омега

VRTS:

0.84

BK:

1.34

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.62

BK:

2.36

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.81

BK:

9.25

Индекс Язвы

VRTS:

17.97%

BK:

4.49%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.37%

BK:

24.48%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

BK:

-72.42%

Текущая просадка

VRTS:

-49.10%

BK:

-11.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.08B

BK:

$56.32B

EPS

VRTS:

$16.88

BK:

$6.13

Коэффициент P/E

VRTS:

9.29

BK:

12.84

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

BK:

1.02

Коэффициент P/S

VRTS:

1.20

BK:

2.99

Коэффициент P/B

VRTS:

1.19

BK:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

BK:

$13.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

BK:

$13.85B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

BK:

$3.96B

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 3.38% против 9.09% соответственно.


VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

BK

С начала года

3.59%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

5.84%

1 год

41.11%

5 лет

20.93%

10 лет

9.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и BK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
BK: 1.70
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
BK: 2.33
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
BK: 1.34
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
BK: 2.36
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
BK: 9.25

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа BK равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
1.70
VRTS
BK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и BK

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности BK в 2.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.39%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и BK

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, примерно равная максимальной просадке BK в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и BK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-11.01%
VRTS
BK

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и BK

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
14.82%
VRTS
BK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и BK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию