PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRSK и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.38%
0.61%
VRSK
UNP

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 16.86% против 9.13% соответственно.


VRSK

С начала года

19.53%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

12.38%

1 год

19.23%

5 лет (среднегодовая)

15.03%

10 лет (среднегодовая)

16.86%

UNP

С начала года

-3.36%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

0.61%

1 год

7.52%

5 лет (среднегодовая)

8.19%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

Фундаментальные показатели


VRSKUNP
Рыночная капитализация$40.13B$141.60B
EPS$6.48$10.87
Цена/прибыль43.8621.49
PEG коэффициент1.842.44
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$24.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$10.99B
EBITDA (12 мес.)$1.53B$12.39B

Основные характеристики


VRSKUNP
Коэф-т Шарпа1.000.42
Коэф-т Сортино1.410.77
Коэф-т Омега1.221.09
Коэф-т Кальмара1.510.45
Коэф-т Мартина3.801.32
Индекс Язвы5.13%6.02%
Дневная вол-ть19.50%18.92%
Макс. просадка-30.88%-67.49%
Текущая просадка-2.01%-10.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRSK и UNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.000.42
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.410.77
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.09
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.510.45
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.801.32
VRSK
UNP

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа UNP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.42
VRSK
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и UNP

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности UNP в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.53%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation
2.24%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и UNP

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-10.49%
VRSK
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и UNP

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
8.82%
VRSK
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию