PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


VRSKUNP
Дох-ть с нач. г.17.40%2.81%
Дох-ть за 1 год20.42%20.12%
Дох-ть за 3 года9.88%3.67%
Дох-ть за 5 лет16.13%9.53%
Дох-ть за 10 лет16.29%10.10%
Коэф-т Шарпа1.121.01
Коэф-т Сортино1.561.63
Коэф-т Омега1.241.19
Коэф-т Кальмара1.680.89
Коэф-т Мартина4.243.28
Индекс Язвы5.11%5.85%
Дневная вол-ть19.33%18.93%
Макс. просадка-30.88%-67.49%
Текущая просадка-2.26%-4.77%

Фундаментальные показатели


VRSKUNP
Рыночная капитализация$39.48B$150.65B
EPS$6.48$11.55
Цена/прибыль43.0821.51
PEG коэффициент1.812.40
Общая выручка (12 мес.)$2.82B$24.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$10.99B
EBITDA (12 мес.)$1.51B$12.09B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VRSK и UNP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и UNP

С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 16.29% против 10.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
1.88%
VRSK
UNP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.24
UNP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UNP, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UNP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UNP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UNP, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.28

Сравнение коэффициента Шарпа VRSK и UNP

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNP равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.01
VRSK
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и UNP

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности UNP в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.54%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNP
Union Pacific Corporation
2.11%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и UNP

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-4.77%
VRSK
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и UNP

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
8.94%
VRSK
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию