PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSK с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRSK и DXCM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VRSK и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
957.02%
3,962.94%
VRSK
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.04

DXCM:

-0.57

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.47

DXCM:

-0.41

Коэф-т Омега

VRSK:

1.22

DXCM:

0.92

Коэф-т Кальмара

VRSK:

1.50

DXCM:

-0.52

Коэф-т Мартина

VRSK:

3.84

DXCM:

-0.97

Индекс Язвы

VRSK:

5.02%

DXCM:

32.43%

Дневная вол-ть

VRSK:

18.63%

DXCM:

54.91%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

VRSK:

-5.94%

DXCM:

-50.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$39.57B

DXCM:

$30.39B

EPS

VRSK:

$6.47

DXCM:

$1.65

Цена/прибыль

VRSK:

43.31

DXCM:

47.15

PEG коэффициент

VRSK:

1.83

DXCM:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.82B

DXCM:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.77B

DXCM:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.53B

DXCM:

$975.30M

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью -35.50%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 16.10% против 19.53% соответственно.


VRSK

С начала года

16.60%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

2.71%

1 год

17.91%

5 лет

13.86%

10 лет

16.10%

DXCM

С начала года

-35.50%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-31.38%

1 год

-34.82%

5 лет

8.46%

10 лет

19.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSK c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.04-0.57
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47-0.41
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.92
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50-0.52
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.84-0.97
VRSK
DXCM

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
-0.57
VRSK
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и DXCM

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.
0.56%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и DXCM

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.94%
-50.84%
VRSK
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и DXCM

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 3.68%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
11.34%
VRSK
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab