PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с DXCM

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или DXCM.

Корреляция

Корреляция между VRSK и DXCM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRSK и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,027.07%
3,974.62%
VRSK
DXCM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.32

DXCM:

-0.62

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.71

DXCM:

-0.51

Коэф-т Омега

VRSK:

1.27

DXCM:

0.91

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.97

DXCM:

-0.57

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.31

DXCM:

-0.94

Индекс Язвы

VRSK:

4.34%

DXCM:

38.66%

Дневная вол-ть

VRSK:

20.79%

DXCM:

58.64%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

VRSK:

-3.39%

DXCM:

-50.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$41.13B

DXCM:

$32.00B

EPS

VRSK:

$6.67

DXCM:

$1.33

Коэффициент P/E

VRSK:

44.06

DXCM:

61.37

Коэффициент PEG

VRSK:

3.94

DXCM:

1.10

Коэффициент P/S

VRSK:

14.27

DXCM:

6.83

Коэффициент P/B

VRSK:

410.89

DXCM:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.18B

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.43B

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.18B

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 15.39% против 16.87% соответственно.

VRSK

С начала года

7.18%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

6.63%

1 год

24.92%

5 лет

14.47%

10 лет

15.39%

DXCM

С начала года

3.21%

1 месяц

34.16%

6 месяцев

15.16%

1 год

-37.47%

5 лет

-2.62%

10 лет

16.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSK: 1.32
DXCM: -0.62
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSK: 1.71
DXCM: -0.51
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSK: 1.27
DXCM: 0.91
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSK: 2.97
DXCM: -0.57
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VRSK: 6.31
DXCM: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
-0.62
VRSK
DXCM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и DXCM

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.55%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и DXCM

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.39%
-50.70%
VRSK
DXCM

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и DXCM

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.42%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.42%
19.86%
VRSK
DXCM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
735.60M
1.04B
(VRSK) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
56.9%
(VRSK) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.