Сравнение VRP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
VRP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности VRP и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, VRP показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.43% соответственно.
VRP
11.43%
1.00%
5.22%
15.71%
4.38%
5.10%
QYLD
16.42%
1.46%
9.29%
19.89%
7.37%
8.43%
Основные характеристики
| VRP | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 5.18 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 35.30 | 13.81 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 4.56% | 10.35% |
| Макс. просадка | -46.04% | -24.75% |
| Текущая просадка | -0.03% | -1.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и QYLD
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между VRP и QYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и QYLD
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.86% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и QYLD
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и QYLD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.69%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.