Сравнение VRP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
VRP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRP или QYLD.
Основные характеристики
| VRP | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 18.06% |
| Дох-ть за 1 год | 17.76% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 3.76% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.42% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 5.64 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 39.15 | 16.14 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 4.65% | 10.05% |
| Макс. просадка | -46.04% | -24.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRP и QYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRP и QYLD
С начала года, VRP показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции VRP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRP и QYLD
VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и QYLD
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности QYLD в 11.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.25% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRP и QYLD
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и QYLD
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 1.16%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.