PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRNT с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRNT и APH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VRNT и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verint Systems Inc. (VRNT) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
264.11%
5,264.44%
VRNT
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNT:

-0.03

APH:

1.76

Коэф-т Сортино

VRNT:

0.36

APH:

2.12

Коэф-т Омега

VRNT:

1.04

APH:

1.33

Коэф-т Кальмара

VRNT:

-0.02

APH:

2.71

Коэф-т Мартина

VRNT:

-0.08

APH:

8.87

Индекс Язвы

VRNT:

19.71%

APH:

5.22%

Дневная вол-ть

VRNT:

50.19%

APH:

26.38%

Макс. просадка

VRNT:

-92.30%

APH:

-63.41%

Текущая просадка

VRNT:

-51.80%

APH:

-6.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRNT:

$1.83B

APH:

$89.53B

EPS

VRNT:

$0.95

APH:

$1.75

Цена/прибыль

VRNT:

30.97

APH:

42.43

PEG коэффициент

VRNT:

0.98

APH:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

VRNT:

$920.75M

APH:

$14.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRNT:

$644.38M

APH:

$4.76B

EBITDA (12 мес.)

VRNT:

$145.86M

APH:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, VRNT показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 43.60%. За последние 10 лет акции VRNT уступали акциям APH по среднегодовой доходности: -1.15% против 18.85% соответственно.


VRNT

С начала года

-0.59%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-21.41%

1 год

-2.01%

5 лет

-0.66%

10 лет

-1.15%

APH

С начала года

43.60%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.19%

1 год

44.83%

5 лет

22.61%

10 лет

18.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRNT c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verint Systems Inc. (VRNT) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNT, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.031.76
Коэффициент Сортино VRNT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.362.12
Коэффициент Омега VRNT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.33
Коэффициент Кальмара VRNT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.022.71
Коэффициент Мартина VRNT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.088.87
VRNT
APH

Показатель коэффициента Шарпа VRNT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNT и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
1.76
VRNT
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNT и APH

VRNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRNT
Verint Systems Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation
0.78%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%0.68%

Просадки

Сравнение просадок VRNT и APH

Максимальная просадка VRNT за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNT и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.80%
-6.12%
VRNT
APH

Волатильность

Сравнение волатильности VRNT и APH

Verint Systems Inc. (VRNT) имеет более высокую волатильность в 24.50% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что VRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.50%
8.16%
VRNT
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRNT и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verint Systems Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab