PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE
Veris Residential, Inc.		27.55%-8.64%7.47%-0.63%-13.33%47.51%-44.16%22.57%-5.36%-23.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VRE показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.09% против 14.14% соответственно.

VRE

1 день
0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
27.55%
6 месяцев
26.95%
1 год
13.45%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.74%
10 лет*
-0.09%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veris Residential, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VRE:
VRE с ZRE.TOVRE с VNQVRE с VDY.TOVRE с BRTVRE с VFV.TOVRE с VCE.TOVRE с XIC.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VRE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE
Ранг доходности на риск VRE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VREVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.01

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.55

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

7.31

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VREVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.01

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.79

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.66

Корреляция

Корреляция между VRE и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE и VOO

Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE
Veris Residential, Inc.		1.69%2.15%1.58%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VRE и VOO

Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VREVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.48%

-33.99%

-37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-11.98%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.25%

-24.52%

-22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.02%

-33.99%

-26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-5.55%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-3.72%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

2.55%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE и VOO

Текущая волатильность для Veris Residential, Inc. (VRE) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VREVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.34%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

9.47%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

18.11%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

16.82%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

17.99%

+14.55%