PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRE с VNQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VRE (Veris Residential, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VRE

1 день
-0.52%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
-0.87%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.46%
1 год
10.33%
3 года*
10.98%
5 лет*
2.52%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRE и VNQ

2026 (YTD)
VRE
Veris Residential, Inc.		1.86%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		2.75%

Correlation

The correlation between VRE and VNQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veris Residential, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VRE:
VRE с ZRE.TOVRE с VDY.TOVRE с BRTVRE с VFV.TOVRE с VCE.TOVRE с VOOVRE с CRT-UN.TO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VRE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VREVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.11

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.92

—

VRE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRE и VNQ

Максимальная просадка VRE за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VREVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-73.07%

+72.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.52%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-13.60%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VRE и VNQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VREVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

13.79%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.87%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

20.75%

-6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE и VNQ

VRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.59%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VRE
Veris Residential, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRE and VNQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRE и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор