PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VRE и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE
Veris Residential, Inc.		27.55%-8.64%7.47%-0.63%-13.33%47.51%-44.16%22.57%-5.36%-23.70%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, VRE показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.09% против 4.69% соответственно.

VRE

1 день
0.16%
1 месяц
0.69%
С начала года
27.55%
6 месяцев
26.95%
1 год
13.45%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.74%
10 лет*
-0.09%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veris Residential, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VRE:
VRE с ZRE.TOVRE с VDY.TOVRE с BRTVRE с VFV.TOVRE с VCE.TOVRE с VOOVRE с XIC.TO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VRE vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE
Ранг доходности на риск VRE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VREVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.13

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.30

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.18

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

0.70

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VREVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между VRE и VNQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE и VNQ

Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE
Veris Residential, Inc.		1.69%2.15%1.58%0.65%0.00%0.00%4.82%3.46%4.08%3.25%2.07%2.57%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок VRE и VNQ

Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VREVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.48%

-73.07%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-12.44%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.25%

-34.48%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.02%

-42.40%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-9.24%

-21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-13.71%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.21%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE и VNQ

Текущая волатильность для Veris Residential, Inc. (VRE) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VREVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

4.57%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

9.28%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

16.31%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

18.80%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.54%

20.70%

+11.84%