Сравнение VRE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veris Residential, Inc. (VRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VRE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE Veris Residential, Inc. | 27.55% | -8.64% | 7.47% | -0.63% | -13.33% | 47.51% | -44.16% | 22.57% | -5.36% | -23.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VRE показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.09% против 12.25% соответственно.
VRE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 27.55%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- -0.09%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VRE
SCHD
Сравнение VRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 3.55 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VRE и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE и SCHD
Дивидендная доходность VRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE Veris Residential, Inc. | 1.69% | 2.15% | 1.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 4.82% | 3.46% | 4.08% | 3.25% | 2.07% | 2.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VRE и SCHD
Максимальная просадка VRE за все время составила -71.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.48% | -33.37% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -12.74% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.25% | -16.85% | -30.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.02% | -33.37% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -3.43% | -27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -3.34% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 3.75% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE и SCHD
Текущая волатильность для Veris Residential, Inc. (VRE) составляет 0.53%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 2.33% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.84% | 7.96% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 15.69% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 14.40% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 16.70% | +15.84% |