PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRE с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VRE (Veris Residential, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veris Residential, Inc. (VRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VRE

1 день
-0.52%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRE и SCHD

2026 (YTD)
VRE
Veris Residential, Inc.		1.86%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		-2.01%

Correlation

The correlation between VRE and SCHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Veris Residential, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VRE:
VRE с ZRE.TOVRE с VNQVRE с VDY.TOVRE с BRTVRE с VFV.TOVRE с VCE.TOVRE с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VRE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veris Residential, Inc. (VRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.16

—

VRE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRE и SCHD

Максимальная просадка VRE за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-33.37%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.38%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.31%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VRE и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

11.12%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.36%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

16.71%

-2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE и SCHD

VRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VRE
Veris Residential, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRE and SCHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор