Сравнение VPNG.L с SMGB.L
VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VPNG.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPNG.L returned 31.82%/yr vs 57.16%/yr for SMGB.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPNG.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VPNG.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPNG.L показывает доходность 50.78%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPNG.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | -2.02% |
Correlation
The correlation between VPNG.L and SMGB.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between VPNG.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPNG.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
VPNG.L
SMGB.L
Сравнение VPNG.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPNG.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.74 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 14.46 | -8.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 50.72 | -31.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPNG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 5.58 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VPNG.L и SMGB.L
Максимальная просадка VPNG.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPNG.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPNG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -36.24% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.94% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -36.24% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.49% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -9.75% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.41% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPNG.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) составляет 6.89%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что VPNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPNG.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 12.41% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 23.93% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 30.96% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 30.45% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 30.19% | -9.46% |
Сравнение комиссий VPNG.L и SMGB.L
VPNG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPNG.L и SMGB.L
Ни VPNG.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPNG.L and SMGB.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
VPNG.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for VPNG.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VPNG.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор