Сравнение VPMCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.25% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и SCHD
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
VPMCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VPMCX
SCHD
Сравнение VPMCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.88 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 3.55 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и SCHD
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и SCHD
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -33.37% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -12.74% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -16.85% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -33.37% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -3.43% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.34% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.75% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и SCHD
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 2.33% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 7.96% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 15.69% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.40% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 16.70% | +2.36% |