Сравнение VPMCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или SCHD.
Основные характеристики
| VPMCX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.88% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.84% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.86% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.06% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.31 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 11.31% |
| Макс. просадка | -81.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.21% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность 17.67%, а SCHD немного ниже – 17.07%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и SCHD
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и SCHD
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и SCHD
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и SCHD
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.