Сравнение VPMCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.44% соответственно.
VPMCX
14.30%
-2.39%
2.66%
21.14%
13.32%
12.72%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| VPMCX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 11.08% |
| Макс. просадка | -81.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.04% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и SCHD
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и SCHD
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.96% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и SCHD
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и SCHD
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.