Сравнение VPMCX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или IVW.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и IVW
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.76% соответственно.
VPMCX
14.30%
-2.39%
2.66%
21.14%
13.32%
12.72%
IVW
31.88%
1.22%
13.94%
37.93%
17.22%
14.76%
Основные характеристики
| VPMCX | IVW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 11.81 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 17.01% |
| Макс. просадка | -81.07% | -57.35% |
| Текущая просадка | -4.04% | -2.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и IVW
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и IVW
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IVW в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.96% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.52% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и IVW
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и IVW
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.34%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.