PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VPMCX с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и IVW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 14.83% против 15.78% соответственно.


VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий VPMCX и IVW

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Доходность на риск

VPMCX vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VPMCXIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.61

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.74

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

6.75

+1.86

VPMCX vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VPMCXIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.41

+0.36

Корреляция

Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и IVW

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и IVW

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


VPMCXIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-57.33%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.75%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-32.72%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-32.72%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-9.07%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-17.72%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и IVW

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 6.72%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VPMCXIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.27%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.67%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

22.28%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.12%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.54%

-1.48%