PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMCX с IVW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VPMCX returned 17.54%/yr vs 17.56%/yr for IVW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VPMCX charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 9.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMCX имеют среднегодовую доходность 17.54%, а акции IVW немного впереди с 17.56%.

VPMCX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.74%
1 год
58.87%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.22%
10 лет*
17.54%

IVW

1 день
-3.81%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.32%
1 год
29.43%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.02%
10 лет*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMCX и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.53%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		9.29%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between VPMCX and IVW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.91

The correlation between VPMCX and IVW shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPMCX и IVW

Секторы
VPMCX
IVW

Технологии

28.9%
49.3%

Здравоохранение

25.1%
5.8%

Промышленность

13.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
18.0%

Финансовые услуги

7.6%
8.9%

Энергетика

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Технологии

VPMCX
28.9%
IVW
49.3%

Здравоохранение

VPMCX
25.1%
IVW
5.8%

Промышленность

VPMCX
13.2%
IVW
6.2%

Потребительский циклический сектор

VPMCX
11.8%
IVW
9.4%

Коммуникационные услуги

VPMCX
7.7%
IVW
18.0%

Финансовые услуги

VPMCX
7.6%
IVW
8.9%

Энергетика

VPMCX
1.8%
IVW
0.1%

Сырьевые материалы

VPMCX
1.6%
IVW
0.4%

Потребительский защитный сектор

VPMCX
1.1%
IVW
1.0%

Недвижимость

VPMCX
0.1%
IVW
0.6%

Коммунальные услуги

VPMCX
0.0%
IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

VPMCX vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.81

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.43

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.15

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

8.84

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа IVW равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

1.81

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и IVW

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMCXIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-57.33%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.75%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.56%

-22.15%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-32.72%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-32.72%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.94%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-17.61%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.34%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и IVW

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 5.85% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMCXIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.59%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.99%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.34%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

21.21%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.65%

-1.47%

Сравнение комиссий VPMCX и IVW

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и IVW

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности IVW в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.36%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.03%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VPMCX and IVW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (5.85%) compared to IVW (5.59%). In terms of maximum drawdown, VPMCX dropped -50.45% vs IVW's -57.33%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMCX и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор