Сравнение VPMCX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или IVW.
Основные характеристики
| VPMCX | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.92% | 23.82% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | 31.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.52% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.16% | 16.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.87% | 14.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 16.77% |
| Макс. просадка | -81.07% | -57.35% |
| Текущая просадка | -5.19% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и IVW
С начала года, VPMCX показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и IVW
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и IVW
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности IVW в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 6.34% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 5.61% | 5.05% | 5.91% | 6.68% | 4.99% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.64% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и IVW
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и IVW
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.12%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.