Сравнение VPMCX с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или IVW.
Основные характеристики
| VPMCX | IVW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.40% | 35.12% |
| Дох-ть за 1 год | 30.80% | 46.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.99% | 18.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 15.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 9.44 | 14.09 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 16.99% |
| Макс. просадка | -81.07% | -57.35% |
| Текущая просадка | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и IVW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и IVW
С начала года, VPMCX показывает доходность 18.40%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 35.12%. За последние 10 лет акции VPMCX уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и IVW
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и IVW
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности IVW в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.51% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и IVW
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки IVW в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и IVW
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) составляет 4.19%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.