Сравнение VPMAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ (QQQ).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.86% против 18.03% соответственно.
VPMAX
15.62%
0.43%
4.17%
21.68%
13.48%
12.86%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| VPMAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 16.76% | 17.36% |
| Макс. просадка | -48.32% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.96% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и QQQ
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и QQQ
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и QQQ
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 4.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.