PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.87%
1,365.15%
VPMAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.20

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.42

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.20

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.76

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VPMAX:

5.39%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.68%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VPMAX:

-10.62%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 16.72% соответственно.


VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.50%

10 лет

9.01%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и QQQ

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.20
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.42
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.20
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.76
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.47
VPMAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и QQQ

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и QQQ

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-12.28%
VPMAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 14.79%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
16.86%
VPMAX
QQQ