PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.91% против 18.99% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VPMAX и QQQ

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

VPMAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.66

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.00

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

7.32

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между VPMAX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и QQQ

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и QQQ

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-82.97%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.62%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-35.12%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-35.12%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.86%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-32.99%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и QQQ

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.72% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

12.82%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

22.70%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

22.38%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

22.25%

-2.14%