PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с FOCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и FOCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-3.72%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 16.91% против 19.82% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

FOCKX

1 день
4.38%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
1.15%
1 год
31.57%
3 года*
26.58%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQXFOCKX с VGT

Сравнение комиссий VPMAX и FOCKX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXFOCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.42

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.06

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.31

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

9.51

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCKX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.07

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.07

+0.55

Корреляция

Корреляция между VPMAX и FOCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и FOCKX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности FOCKX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		7.85%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и FOCKX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -90.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FOCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-90.14%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.55%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-36.97%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-90.14%

+57.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.39%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.47%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.05%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и FOCKX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.72%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.11%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

14.21%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

23.13%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

22.62%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

288.90%

-268.79%