PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с FOCKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и FOCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.11%
871.50%
VPMAX
FOCKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.22

FOCKX:

0.36

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.45

FOCKX:

0.67

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

FOCKX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.22

FOCKX:

0.38

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.85

FOCKX:

1.21

Индекс Язвы

VPMAX:

5.35%

FOCKX:

7.71%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.66%

FOCKX:

25.67%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

FOCKX:

-53.34%

Текущая просадка

VPMAX:

-11.36%

FOCKX:

-16.55%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 8.86% против 15.19% соответственно.


VPMAX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.96%

5 лет

14.61%

10 лет

8.86%

FOCKX

С начала года

-12.61%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-7.07%

1 год

7.51%

5 лет

16.73%

10 лет

15.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и FOCKX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и FOCKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.22
FOCKX: 0.36
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.45
FOCKX: 0.67
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
FOCKX: 1.09
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.22
FOCKX: 0.38
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.85
FOCKX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FOCKX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.36
VPMAX
FOCKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и FOCKX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FOCKX в 15.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.09%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
15.25%13.33%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%4.65%12.92%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и FOCKX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.36%
-16.55%
VPMAX
FOCKX

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и FOCKX

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 14.78%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
16.28%
VPMAX
FOCKX