PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMAX с FOCKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с FOCKX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или FOCKX.

Корреляция

Корреляция между VPMAX и FOCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.22

FOCKX:

-0.11

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.51

FOCKX:

0.08

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.07

FOCKX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.27

FOCKX:

-0.07

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.95

FOCKX:

-0.17

Индекс Язвы

VPMAX:

5.81%

FOCKX:

12.59%

Дневная вол-ть

VPMAX:

21.12%

FOCKX:

27.63%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

FOCKX:

-53.34%

Текущая просадка

VPMAX:

-5.18%

FOCKX:

-13.95%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью -4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPMAX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции FOCKX немного впереди с 9.95%.

VPMAX

С начала года

2.19%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

1.49%

1 год

4.57%

5 лет

16.09%

10 лет

9.48%

FOCKX

С начала года

-4.04%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

-1.99%

1 год

-3.02%

5 лет

9.98%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMAX и FOCKX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и FOCKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа FOCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и FOCKX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.56%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и FOCKX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, примерно равная максимальной просадке FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и FOCKX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеют волатильность 6.38% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...