Сравнение VPMAX с FOCKX
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both mutual funds - VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FOCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.68%/yr vs 22.80%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 25.69%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 28.33%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 17.68% против 22.80% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 17.68%
FOCKX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 61.84%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 22.80%
Сравнение доходности по годам VPMAX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.69% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 28.33% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
Correlation
The correlation between VPMAX and FOCKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.88 |
The correlation between VPMAX and FOCKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPMAX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
VPMAX
FOCKX
Сравнение VPMAX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.59 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 5.63 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.42 | 24.93 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | 3.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и FOCKX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что меньше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPMAX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -53.33% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.28% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -24.83% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -36.97% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -36.97% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.38% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и FOCKX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPMAX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.38% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 13.94% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 17.78% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 22.68% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.45% | -3.26% |
Сравнение комиссий VPMAX и FOCKX
VPMAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и FOCKX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности FOCKX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.89% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.09% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
VPMAX and FOCKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to FOCKX (5.38%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs FOCKX's -53.33%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPMAX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор